[1]刘国祥,蒋新宁.考虑保证金的期货价格与远期价格的关系[J].南京师大学报(自然科学版),2001,24(04):28-32.
　Liu Guoxiang,Jiang Xinning.The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2001,24(04):28-32.
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考虑保证金的期货价格与远期价格的关系()
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《南京师大学报（自然科学版）》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第24卷
期数:
2001年04期
页码:
28-32
栏目:
出版日期:
2001-12-30

文章信息/Info

Title:
The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin
作者:
刘国祥; 蒋新宁
南京师范大学数学与计算机科学学院
Author(s):
Liu Guoxiang 1; Jiang Xinning 2
1.School of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing,210097,PRC)
关键词:
期货;  远期;  无套利;  价格关系
分类号:
F830.9
摘要:
在保证金为零的情况下 ,期货价格F0 与远期价格G0 相等是一个熟知的结果 .本文证明 ,如果保证金非零 ,则 (1+μ) nF0 =G0 ,其中 μ =K(eδ-er) ,n为投资天数 ,K为保证金率 ,δ为无风险利率 ,r为保证金利率
更新日期/Last Update: 2013-05-05