[1]刘国祥,蒋新宁.考虑保证金的期货价格与远期价格的关系[J].南京师大学报(自然科学版),2001,24(04):28-32.
Liu Guoxiang,Jiang Xinning.The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2001,24(04):28-32.
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考虑保证金的期货价格与远期价格的关系(
)
《南京师大学报(自然科学版)》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]
- 卷:
-
第24卷
- 期数:
-
2001年04期
- 页码:
-
28-32
- 栏目:
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- 出版日期:
-
2001-12-30
文章信息/Info
- Title:
-
The Price Relation between Futures and Forward Contract in the Case of Non-zero Margin
- 作者:
-
刘国祥; 蒋新宁
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南京师范大学数学与计算机科学学院
- Author(s):
-
Liu Guoxiang 1; Jiang Xinning 2
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1.School of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing,210097,PRC)
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- 关键词:
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期货; 远期; 无套利; 价格关系
- 分类号:
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F830.9
- 摘要:
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在保证金为零的情况下 ,期货价格F0 与远期价格G0 相等是一个熟知的结果 .本文证明 ,如果保证金非零 ,则 (1+μ) nF0 =G0 ,其中 μ =K(eδ-er) ,n为投资天数 ,K为保证金率 ,δ为无风险利率 ,r为保证金利率
更新日期/Last Update:
2013-05-05