[1]刘国祥.金融市场技术分析的统计学基础[J].南京师大学报(自然科学版),2003,26(03):12-20.
　Liu Guoxiang.The Statistical Basic on Technical Analysis of Financial Market[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2003,26(03):12-20.
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金融市场技术分析的统计学基础
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《南京师大学报（自然科学版）》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第26卷
期数:
2003年03期
页码:
12-20
栏目:
出版日期:
2003-09-30

文章信息/Info

Title:
The Statistical Basic on Technical Analysis of Financial Market
作者:
刘国祥
南京师范大学数学与计算机科学学院 南京
Author(s):
Liu Guoxiang
School of Mathematics and Computer Science, Nanjing Normal University, 210097, Nanjing, PRC
关键词:
金融时间序列;  技术分析;  模型
分类号:
F222.1
摘要:
建立了金融市场技术分析的数学模型,奠定了金融市场技术分析的统计学基础.传统的技术分析来源于直觉和经验,其正确性也是各种文献争论的焦点.根据经济学原理,我们认为金融时间序列的趋势项应是一随机过程.于是,我们假定其样本路径是分段线性的,并利用传统技术分析关于价格模式的思想,把价格模式归结为若干不同趋势路径的组合,从而使金融预测问题转化成了特定的回归问题.我们还利用上海证券交易所的关于头肩顶的40组样本数据,对头肩顶价格模式进行了回归分析且给出了相应的分析结果.

相似文献/References:

[1]王琼,刘国祥.金融时间序列的趋势路径的提取[J].南京师大学报(自然科学版),2002,25(02):105.
　Wang Qiong,Liu Guoxiang.Stripping off the Trend Path of Finantial Time Series[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2002,25(03):105.
[2]刘国祥.金融市场技术分析的统计学基础[J].南京师大学报(自然科学版),2003,26(04):12.
　Liu Guoxiang.The Statistical Basic on Technical Analysis of Financial Market[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2003,26(03):12.

更新日期/Last Update: 2013-05-05