[1]陈波,刘国祥,章媛,等.权证定价的理论模型及实证分析[J].南京师大学报(自然科学版),2008,31(02):31-36.
　Chen Bo,Liu Guoxiang,Zhang Yuan.Theoretical Models of Option Pricing and Probatal Analysis[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2008,31(02):31-36.
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权证定价的理论模型及实证分析()
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《南京师大学报（自然科学版）》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第31卷
期数:
2008年02期
页码:
31-36
栏目:
数学
出版日期:
2008-06-30

文章信息/Info

Title:
Theoretical Models of Option Pricing and Probatal Analysis
作者:
陈波;刘国祥;章媛;
南京师范大学数学与计算机科学学院, 江苏南京210097
Author(s):
Chen Bo; Liu Guoxiang; Zhang Yuan
School of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China
关键词:
Black-Scholes;  二叉树;  蒙特卡罗;  Koichiro-Takaoka;  期权定价
Keywords:
Black-Scho les;  binom ina l tree;  Monte car lo;  Ko ichiro-Takaoka;  option pric ing
分类号:
F224;F830.9
摘要:
给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.
Abstract:
Th is paper introduces four option pricing m ode ls and applies them in calcu lating two Chinese options. price. By ana ly zing the figures, w e find the deg ree o f accuracy betw een models, then g iv e som e reasons fo r the d ifference betw een theoretical price and m arket pr ice.

参考文献/References:

[ 1] 张顺明. 证券估值B lack-Scho les模型的一般化[ J]. 经济数学, 1999, 16( 2): 13-20.
[ 2] 杨春鹏. 实物期权及其应用[M ]. 上海: 复旦大学出版社, 2003.
[ 3] 姜礼尚. 期权定价的数学模型和方法[M ]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
[ 4] 孙胜利. 欧式期权定价原理及应用[ J]. 河南科学, 2005, 23( 6): 794-797.
[ 5] 张铁. 一个新型的期权定价二叉树参数模型[ J] . 系统工程理论与实践, 2000, 20( 11): 90-93.
[ 6] John C Hu ll O. Future and O ther Derivativ e Secur ities[M ]. 2nd ed. B eijing: Pre ticeH a l,l 1999.
[ 7] 刘嘉. 应用随机过程[M ]. 北京: 科学出版社, 2000.

相似文献/References:

[1]沈邦玉,周兴和.二叉树上的二人对策着色[J].南京师大学报(自然科学版),2004,27(02):19.
　Shen Bangyu,Zhou Xinghe.Relaxed Game Chromatic Number of Binary Trees[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2004,27(02):19.

备注/Memo

备注/Memo:
基金项目: 国家自然科学基金( 10626028)资助项目.
通讯联系人: 刘国祥, 副教授, 研究方向: 权证定价理论及实证. E-m ail:gxl iu63@ 163. com
更新日期/Last Update: 2013-05-05