[1]苏慧琳,王晓谦,何 雷.正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式[J].南京师范大学学报(自然科学版),2009,32(02):36-40.
 Su Huilin,Wang Xiaoqian,He Lei.Second-Expansion of Ruin Probability With Regular Function Tails[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2009,32(02):36-40.
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正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式()
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《南京师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第32卷
期数:
2009年02期
页码:
36-40
栏目:
数学
出版日期:
2009-06-30

文章信息/Info

Title:
Second-Expansion of Ruin Probability With Regular Function Tails
作者:
苏慧琳1 王晓谦2 何 雷3
1. 解放军理工大学理学院, 江苏南京211101
2. 南京师范大学数学科学学院, 江苏南京210097
 3. 解放军理工大学工程兵工程学院, 江苏南京210007
Author(s):
Su Huilin1Wang Xiaoqian2He Lei3
1.Institute of Science,PLA University of Science and Technology,Nanjing 211101,China
关键词:
经典风险模型 破产概率 平衡分布函数 正规变化函数 n重卷积
Keywords:
c lassical r isk m odel ruin probab ility integrated d istribution function regu la rly va ry ing function n-fo ld convo lu tion
分类号:
O211.6
摘要:
考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式.从而使保险公司更清楚地了解自己的偿付能力.
Abstract:
In th is paper, w e cons ide r the c lassical risk m ode.l A ssum ing that the ta il o f cla im-size is regular var iation. First w e get second-expansion of the n-fo ld convo lution tails of regular ly va ry ing func ion, then using famous Beekman. s form ula, w e g et the second-expans ion o f ru in probabilities, so the insurance com pany can know own com pensa tion ability w ell.

参考文献/References:

[ 1] K l?ppe lberg C. Subexponen tia l d istr ibutions and integrated ta ils[ J]. J App l Probab, 1988, 25: 132-141.
[ 2] Fe llerW. An Introduction to Probab ility Theory and Its Application. Vo .l II[M ]. New York: JohnW iley& Sons, 1971.
[ 3] Em brechts P, K l?ppe lberg C, M ikosch T. Modelling Ex trem ed Even ts for Insurance and Finance[M ]. New York: Spring-Verlag,1997.

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[1]魏广华,高启兵.常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界[J].南京师范大学学报(自然科学版),2009,32(01):30.
 Wei Guanghua,Gao Qibing.Upper Bounds for Ruin Probability in the Double Compound Poisson Risk Model Under Constant Interest Force[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2009,32(02):30.

备注/Memo

备注/Memo:
基金项目: 江苏省普通高校自然科学研究计划( 2007101TS J0084)资助项目.
通讯联系人: 苏慧琳, 助教, 研究方向: 风险理论和极值理论. E-m ail:txh lsu@ 163. com
更新日期/Last Update: 2013-04-23