[1]刘睿辰,刘国祥,叶 伟.一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计[J].南京师范大学学报(自然科学版),2014,37(03):36.
 Liu Ruichen,Liu Guoxiang,Ye Wei.Parameter Estimation of the Option Pricing Formula ona Class of Jump-Diffusion Model[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2014,37(03):36.
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一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计()
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《南京师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第37卷
期数:
2014年03期
页码:
36
栏目:
数学
出版日期:
2014-09-30

文章信息/Info

Title:
Parameter Estimation of the Option Pricing Formula ona Class of Jump-Diffusion Model
作者:
刘睿辰1刘国祥2叶 伟23
(1.南京师范大学商学院,江苏 南京 210023)(2.南京师范大学金融与统计研究所,江苏 南京 210023)(3.无锡市第三高级中学,江苏 无锡 212028)
Author(s):
Liu Ruichen1Liu Guoxiang2Ye Wei23
(1.Business School of Nanjing Normal University,Nanjing 210023,China)(2.Financial and Statistical Institute,Nanjing Normal University,Nanjing 210023,China)(3.Wuxi Third Senior High School,Wuxi 214026,China)
关键词:
期权定价跳扩散过程参数估计
Keywords:
option pricingjump-diffusion processparameter estimation
分类号:
O211.9
文献标志码:
A
摘要:
对于参数为常数的跳扩散过程模型下的期权公式,本文给出了较为方便的利用历史数据计算其参数的极大似然估计.
Abstract:
In this thesis,we study the option formula of a jump diffusion process model whose parameters are constants.Based on the history date of underlying asset prices,we propose a procedure to calculate more conveniently the maximum likelihood estimators of the parameters.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2014-02-15.
基金项目:国家自然科学基金(61374080、10801056)、国家社会科学基金(13BJY171)、江苏省社会科学基金(09CJS002)、江苏省高校哲学社会科学基金(2013SJD790031).
通讯联系人:刘国祥,副教授,硕士生导师,研究方向:金融数学.E-mail:gxliu63@163.com
更新日期/Last Update: 2014-09-30