[1]王琼,刘国祥.金融时间序列的趋势路径的提取[J].南京师大学报(自然科学版),2002,25(02):105-109.
　Wang Qiong,Liu Guoxiang.Stripping off the Trend Path of Finantial Time Series[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2002,25(02):105-109.
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金融时间序列的趋势路径的提取
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《南京师大学报（自然科学版）》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第25卷
期数:
2002年02期
页码:
105-109
栏目:
出版日期:
2002-06-30

文章信息/Info

Title:
Stripping off the Trend Path of Finantial Time Series
作者:
王琼; 刘国祥
东南大学应用数学系
Author(s):
Wang Qiong 1; Liu Guoxiang 2
1.Department of Applied Mathematics,Southeast University,210096,PRC)
关键词:
金融时间序列;  趋势项;  分段最小二乘
分类号:
F224.7
摘要:
传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数 ,本文对此提出一种新的模型 ,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径 .并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据 ,拟合效果较好

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[1]刘国祥.金融市场技术分析的统计学基础[J].南京师大学报(自然科学版),2003,26(03):12.
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[2]刘国祥.金融市场技术分析的统计学基础[J].南京师大学报(自然科学版),2003,26(04):12.
　Liu Guoxiang.The Statistical Basic on Technical Analysis of Financial Market[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2003,26(02):12.

备注/Memo

备注/Memo:
东南大学理科专项科学基金资助 (代号 :92 0 70 1114 4 )
更新日期/Last Update: 2013-05-05