[1]华　婷,梁志彬.最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型[J].南京师范大学学报(自然科学版),2015,38(04):47.
　Hua Ting,Liang Zhibin.Optimal Proportional Reinsurance and Ruin Probability toMaximize the Adjustment Coefficient——Diffusion-Approximation Risk Model[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2015,38(04):47.
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最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型()
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《南京师范大学学报》（自然科学版）[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

卷:
第38卷
期数:
2015年04期
页码:
47
栏目:
数学
出版日期:
2015-12-30

文章信息/Info

Title:
Optimal Proportional Reinsurance and Ruin Probability toMaximize the Adjustment Coefficient——Diffusion-Approximation Risk Model
作者:
华　婷1; 梁志彬2
（1.常州工学院数理与化工学院，江苏 常州 213002）（2.南京师范大学数学科学学院，江苏 南京 210023）
Author(s):
Hua Ting1; Liang Zhibin2
（1.School of Mathematical Sciences and Chemical Engineering，Changzhou Institute of Technology，Changzhou 213002，China）（2.School of Mathematical Sciences，Nanjing Normal University，Nanjing 210023，China）
关键词:
调节系数; 扩散逼近; 比例保险; 破产概率
Keywords:
adjustment coefficient; diffusion approximation; proportional reinsurance; ruin probability
分类号:
O211.63
文献标志码:
A
摘要:
在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下，讨论了扩散逼近（简称为D-A）模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题，并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式. 最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.
Abstract:
Using a different premium principle—mean-standard deviation premium principle，we solve the optimal reinsurance problem in the diffusion-approximation （D-A for short） case to maximize the adjustment coefficient. We derive the explicit expressions for the optimal proportional reinsurance strategy and the minimum ruin probability. In the end，some numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal strategies.

参考文献/References:

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相似文献/References:

[1]华婷,梁志彬.最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率 ——跳扩散模型[J].南京师范大学学报(自然科学版),2014,37(02):23.
　Hua Ting,Liang Zhibin.Optimal Proportional Reinsurance and Ruin Probability to Maximize the Adjustment Coefficient ——JumpDiffusion Risk Model[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2014,37(04):23.
[2]李启才.两类保险业务时保险公司的调节系数和再保险策略[J].南京师范大学学报(自然科学版),2015,38(04):42.
　Li Qicai.Adjustment Coefficient and Reinsurance Policy UnderTwo Types Businesses for Insurer[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2015,38(04):42.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期：2014-09-30.　
基金项目：国家自然科学基金（11471165）．　
通讯联系人：梁志彬，教授，博士生导师，研究方向：随机过程在保险金融中的应用、风险管理与精算、随机最优控制. E-mail:05187@njnu.edu.cn
更新日期/Last Update: 2015-12-30