《南京师大学报（自然科学版）》
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martingale
的文章
1
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
田 凡
1
,李美红
2
,刘国祥
1
,张昀菡
1
,黄凤云
1
,尤 磊
1
2021年03期 [14－19][
摘要
](
1757
)
[
pdf
959KB]
(
2561
)
DOI:
10.3969/j.issn.1001-4616.2021.03.003
2
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
董江江
1
,高 凯
2
,刘雪汝
2
2018年02期 [16－][
摘要
](
2138
)
[
pdf
919KB]
(
2682
)
DOI:
10.3969/j.issn.1001-4616.2018.02.004
3
双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价
赵 巍 2017年04期 [21－][
摘要
](
2291
)
[
pdf
918KB]
(
2673
)
DOI:
10.3969/j.issn.1001-4616.2017.04.005
4
分数布朗运动环境下降低权利金的权证定价研究
赵巍; 2012年03期 [11－16][
摘要
](
2821
)
[
pdf
272KB]
(
3009
)
DOI: